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古往今來,灌輸教育一直深受中西方歷代統治階級的重視。經典作家更是將其作為思想政治教育的基本原則之一。但是,自上世紀末以來,思想道德教育的灌輸原則遭到了前所未有的質疑。因此,有必須在深入了解西方道德教育灌輸方法的基礎上,深刻理解思想道德教育灌輸原則的本質,堅守思想道德教育的灌輸原則。
一、西方道德教育灌輸方法的歷史回顧
西方道德教育灌輸的發展,大致可以劃分為三個發展階段;
(1)西方古代及中世紀的強制性灌輸教育方法
古希臘是西方文明的發源地之一,勾勒出道德教育的最初形式。其中,斯巴達的公民道德教育以嚴厲著稱。嚴格的軍事訓練,殘酷的懲罰措施都只是迫使民眾養成統治階級所需要的道德品質的手段。眾所周知,與斯巴達相比,雅典是一個更講求民主的城邦。“但在道德問題上卻令人意外地專制。”簡言之,在古希臘時期,“道德教育幾乎無一例外都是專制性的。”
中世紀時期的道德教育,實質上就是宗教教育。基督教為了鞏固其主導地位,故而重視道德教育并采取體罰、懲戒等嚴苛的教育手段,迫使人們盲目的接受和服從宗教教義,絕不允許提出任何質疑。兒童本應是最純潔的天使,但在基督教會的眼中,卻被認定為欺騙上帝的滑頭。在這種錯誤觀念的影響下,“它(基督教)和兒童接觸的唯一方式就是那種命令式的傳教。這樣,基督教教義通常在幼小的兒童還不能理解其意義時就被灌輸給了他們。于是,宗教和道德教育自然就非要犧牲理解而極力強調記憶不可。”在漫長的中世紀,基督教進行道德教育的方法幾乎從未改變。由此可見,中世紀時期的西方重視道德教育,但這種道德教育乃是一種強制性的、灌輸式的教育。
(2)西方近代的理性灌輸教育方法
理性主義道德教育的最大特點在于它崇尚理性和智慧,并認為理性和智慧可以通過理性灌輸的方式獲得。在西方近代教育史上,夸美紐斯、洛克等人占有舉足輕重的地位。其中,夸美紐斯的最大貢獻在于他反對強制性的棍棒教育,主張重視榜樣、示范、表揚等教育方法的運用,以更為人道的態度對待兒童。他指出:“對于每一件事物都要加以不斷的解釋,直到學生明白了它為止。”“除去為理智很好地理解了的材料,不應當強迫兒童去背熟任何東西。”洛克在其著作《教育漫談》一書中,提出了紳士教育理論,德育便是其中最為重要的內容。他要求重視以理性為指導的道德教育,堅決反對用粗暴的方式強迫孩子接受道德教育。“主要的教育手段永遠都不會是教訓,而是示范和兒童周圍的環境。”
綜上所述,西方近代的道德教育亦重視灌輸教育的應運。與中世紀時期相比,近代的灌輸教育更重視人性尊嚴,帶有明顯的理性主義色彩。
(3)西方現代的科學性灌輸教育方法
自20世紀以來,西方各國對待道德教育的態度雖幾經轉變,但對傳統道德灌輸的批判卻從未停止。20世紀,在西方各國普遍實現工業化的社會大背景下,歐美各國幾乎同時興起了“新教育”“進步教育”運動。杜威便是最具代表性的人物。在他的思想中,已經孕育出了西方現代道德教育理論的一個基本框架。何謂傳統教育?在杜威看來,傳統教育“實質上是來自上面和外部的灌輸。它把成人的標準、教材和方法強加給只是正在逐漸成長而趨于成熟的兒童。”“不僅不能促進,反而限制了兒童的智慧和道德的發展。”很明顯,杜威所批判的灌輸只是帶有強制性色彩的灌輸,而未對灌輸進行全面的否定。道德灌輸在現代社會中仍有其存在的價值和意義。
反對強制性的道德灌輸,采取多種方式去培養兒童的主體性、創造性和批判性,這是20世紀以來,西方道德教育的主流。這種方式行之有效,更為科學合理。
二、西方道德教育灌輸方法的主要特征
西方道德教育灌輸的方法大致有以下幾個特征:
(1)注重灌輸教育方法的應用
奧勒姆曾說過:“任何社會為了生存下去都必須成功地向社會成員灌輸適合于維持其制度的思想。”西方近代以前,學校所教授的各種讀本無不是在強制性的向學生們灌輸對宗教的認同以及對強權的服從。20世紀初期,以徹底否定灌輸為主旨的道德教育思潮產生并一度占據了統治地位。不可否認,反對道德灌輸具有巨大的進步作用。但是,這種單純的反對道德灌輸卻使得道德教育走向了另―個極端
放任主義。極端利己主義、相對主義盛行,學生道德素質急劇惡化。公眾的不滿,迫使各國重新樹立灌輸教育在道德教育中的主導地位。這也為今后西方道德教育的發展奠定了基調。
綜上所述,我們可以得出:無論是在黑暗的中世紀,還是文明開放的現代社會,灌輸教育一直是西方學校進行道德教育的主要途徑和方法。
(2)批判強制性的道德教育灌輸
2上部隧道施工后下部管片內力
上部左施工后下部管片內力計算同時獲取了上部左施工后下部襯砌內力,可以看出:上部左施工后,下部左襯砌軸力最大值為844kN,位于襯砌拱腳;最小軸力為555.7kN,位于襯砌頂部。最大正彎矩為83.5kN·m,位于襯砌拱底,對應軸力為668.8kN;最大負彎矩為50.9kN·m,位于襯砌中部,對應軸力為756.4kN。上部左施工后,下部右內力襯砌軸力最大值為809.7kN,位于襯砌拱腳;最小軸力為510.7kN,位于襯砌頂部。最大正彎矩為86.1kN·m,位于襯砌拱底,對應軸力為641.1kN;最大負彎矩為44.8kN·m,位于襯砌中部,對應軸力為725.4kN。上部右施工后下部管片內力從上部右施工后下部內力圖中可以看出:上部右施工后,下部左襯砌軸力最大值為774.8kN,位于襯砌拱腳;最小軸力為498.1kN,位于襯砌頂部。最大正彎矩為88.1kN·m,位于襯砌拱底,對應軸力為613.7kN;最大負彎矩為42.3kN·m,位于襯砌中部,對應軸力為694.3kN。從上部右施工后,下部右內力圖可看出,管片軸力最大值為803.7kN,位于管片拱腳;最小軸力為73.6kN,位于管片頂部。最大正彎矩為54.8kN.m,位于管片拱底,對應軸力為641.4kN;最大負彎矩為48.8kN.m,位于管片中部,對應軸力為722.6kN。
3圍巖位移結果與分析
計算同時獲取各工況位移云圖。下部左施工時,地層最大位移為18.3mm,位于下部左拱頂處,拱底隆起為11.0mm。下部右施工時,地層最大位移為18.6mm,位于下部右拱頂處,拱底隆起為11.4mm;下部施工完成后,地表位移為8.0mm左、右;上部施工后,地層位移大幅增加,最大下沉為28.2mm,位于上部右側拱頂,最大隆起為14.1mm,地表位移為18.0mm左、右。施工完成后,地表位移小于30.0mm,處于安全基準范圍內。
我們飛虹中學是一所普通初級中學,學習困難的學生較多,學生思想品德差異也較大,特別是雙差生比較 多。以往我們很少研究日常教學活動與教學目標之間的內在聯系,在備課和執教時往往過多考慮教材內容如何 講清,教學資料如何充實、齊備,很少從目標上考慮學生的差異性,對一些層次低的學生,教學效果不很理想 。據此,我們在市教科所的直接指導下,成立了課題研究小組,結合思想政治課中的法律知識部分,進行法制 教育分層遞進教學方法實驗,希望通過這個實驗能探索出提高各層次學生法制觀念、思想品德和培養良好的行 為習慣的方法,獲得在思想政治學科實施分層遞進教學的經驗。
實驗過程
一、分析情況,確定目標階段
第一步,根據教學大綱,分析教材,制定總目標。
我們課題組根據把學生培養成“四有”公民這個中學階段的教育總目標,根據總課題組提出的讓學生“學 會學習、學會做人”的初中階段教育目標,認真學習教學大綱,研究分析了教材的內容,考慮到學科的特點制 定了總目標。我們認為思想政治課不但要教給學生一定的知識,而且要通過知識傳授,激發學生的情感,并貫 徹落實到行為上。因此,我們從認識、情感、行為三方面制定了總目標。
認識方面:學生能理解“法律”一詞的含義,知道我國現行的主要法律及其作用、法律規范對青少年成長 的密切關系;知道家庭生活、學校生活、社會生活和經濟政治生活都離不開法律;了解公民的基本權利和義務 ;懂得運用法律武器保護國家、集體利益和個人的合法權益。
情感方面:學生在遵守國家的法律,懲治違法犯罪方面能表現出愛憎分明的情感。
行為方面:學生能自覺遵守憲法和法律,正確行使公民的權利,自覺履行公民的義務,勇于維護憲法和法 律的尊嚴。
第二步,分析情況,進行學生分層。
對學生進行分層,不能僅僅根據分數而定,因為理論知識的掌握,并不代表他的思想和行為,因此我們根 據這屆學生進入中學后的表現,聽取任課老師和班主任老師的意見,根據學生的法制觀念、意識以及在遵守法 律、法規方面的表現,確定了由低到高的四個分層類型。
第一層:不知法、不懂法,并有違法甚至輕徽犯罪行為,沾染了社會上一些不良習氣。
第二層:有一定法律常識,但是非不分,看到同學違法犯罪行為不檢舉、不揭發,甚至包庇、間接違法。
第三層:有一定法律常識,能分清是非,自己基本守法,但對違法犯罪現象不聞不問,明折保身。
第四層:有較強法制觀念,不但個人自覺守法,而且對于犯罪現象,敢于揭發甚至斗爭
第三步,根據每一層學生情況,確定每一層所要達到的分層目標。
第一層目標:初步了解書本上講授的一些基本法律常識,能分清是非,基本上知法守法。
第二層目標:了解我國的基本法律知識,尤其是和青少年密切相關的有關法制內容,是非分明,并能與違 法犯罪現象劃清界限。
第三層目標:能知法懂法守法,在遵守國家法律,懲治違法犯罪方面能愛憎分明,勇于維護憲法和法律的 尊嚴養成遵守憲法和法律的良好習慣,能運用法律武器進行自我保護。
第四層目標:有較強法制觀念,對法律知識有濃厚的興趣,不但自己學法守法,而且還能積極宣傳法律, 教育他人知法懂法守法,并能運用自己掌握的一些法律知識幫助他人解決一些實際問題。
第四步,學生選擇適合自己的分層目標
將課題總目標、分層目標印發給學生,教師詳細解釋,要求學生根據自己的實際情況選擇適合自己的分層 目標,同時對學生強調:所選的目標要適合自己的實際情況,不能太高,也不能太低,應該是經自己努力能夠 達到的目標。另外學生在選擇目標時,可以適度修改,甚至可以自訂目標。
第五步,學生選定目標、教師調整,最后學生明確目標。
學生選定目標后,有的過高或過低。教師要根據自己所掌握的學生情況,幫助學生調整目標。經過師生共 同調整目標后,要求每一位同學都能明確自己的目標,并為之而努力,同時教師也明確了學生的層次類型。
二、根據目標,進行分層教學、教育階段:
1.課堂內分層教學
備課 教師在制定一節課的教學目的和任務時,必須考慮對各類學生的不同要求,要把一節課中的各個環 節上,高中低三個層次學生的學習任務和實現這些任務的形式寫在教案上。
講授 在課堂教學的講授方法上,我們針對學生的不同層次,采用搭臺階的方法教師搭一層,學生登一層 ,讓學生在不知不覺中打開思路,在知識不斷深化的同時覺得自己聽懂了、學會了,激發學生繼續登臺階的愿 望,最后達到課堂教學目的。教師不要求每個同學都達到最高臺階,不同層次同學達到相應的臺階就算基本達 到要求,并繼續鼓勵學生向高層次臺階邁進。(參見頁底所示的在講授權利義務時所搭四層臺階的示意圖。)
────────────────────── │權利概念││具體權利││掌握權利的含義││權利義務相同點│ ──────────────────────
─────
│ 權利義務 │ 列出 舉例 對照例子講述 分析得出 │ │
│ 相互關系 │
───── ────────────────────── │義務概念││具體義務││掌握義務的含義││權利義務不同點│ ──────────────────────
第一層要求
第二層要求
第三層要求
第四層要求
提問 教師在課堂教學時,根據不同層次學生的知識水平和存在的問題,精心設計一些帶有啟發性和復習 性的問題,有針對性地進行提問,做到有的放矢。
討論 課堂討論采取三種形式:
同質組討論:把同一層次分在一組內,不同層次的組討論不同程度的問題,討論有針對性,效果理想。
異質組討論:混合編組,討論同一問題,有利于不同層次學生的互相幫助,互相促進,共同提高。
同質組討論,異質組交流:將同一層次的同學分在同桌,一起討論屬于本層次范圍內的問題,然而請不同 層次的小組互相交流各自討論的結果。
作業 作業分層有兩種形式:
(1)給不同層次的學生布置不同數量,不同內容,不同難易程度的作業,對層次低的學生布置較少,較容易 的作業。而層次較高的學生布置較難、較多的作業。
(2)全班同學作業相同,但降低對低層次學生的作業要求,提高對高層次學生的要求,并對不同層次的學生 給予不同程度的幫助。
2.課堂外分層教育
課堂外的教育應做到“二結合,一落實”,即:結合分層目標,結合學生的具體情況,落實重點,做到重 點學生重點幫教,每位政治課任課教師在所教班級重點落實一、二幫教對象(第一層學生)。一方面幫助他補 缺補差,另一方面經常向班主任了解情況,找學生談心,了解目標達到情況,鼓勵和幫助他實現目標。
對于層次較高的同學特別注重培養他們在課外學法的興趣,諸如搞了法律知識專題剪報小組,組織法律知 識競賽,從而激發了高層次學生的學習熱情。另外,在語文組配合下,參加了區政治小論文的評比活動,并獲 得了此項比賽中的一半獎項。
三、形成性評價階段
根據學生知識考核成績,根據學生目標達到的程度,進行師生共同評價。學期結束后,先進行知識考核, 命題兼顧各個不同層次學生的學習水平。基礎知識的題占60%,靈活運用基礎知識的題占30%,有一定難度的 必做題占10%,同時增加10%可以讓高層次同學發揮的選做題,使試卷能反映各層次學生知識掌握和能力培養 程度。教師要求第一層同學只要達到50分,第二層同學達到65分,第三層同學達到80分,第四層達到90分,學 生只要達到這些要求就算合格。然后,讓每個同學根據一學期的各方面表現,如出勤、早自習、課堂紀律、作 業情況,特別是行為習慣和校內外各方面表現,加上知識考核目標達到的情況,自己考核目標達到的程度,并 報出成績,教師根據所了解的該生情況進得調整,并向學生說明調整的理由,最后在學生認同后,得出考核成 績。不論哪一層次的學生只要達到自己訂出的目標,就能得到好的成績和評價。
實驗結論
法制教育分層遞進教學法在我校實驗了近兩年,我們初步歸納了以下五點結論。
1.在初中思想政治課法制教育過程中,對學生進行分層遞進教學,使學生在教學過程的各項活動中緊緊圍 繞自己選擇的分層目標進行有效有目的的努力。實驗結果表明,通過教學,學生對法律知識掌握程度明顯高于 非實驗年級,提高了政治課的教學質量。
中圖分類號:H319 文獻標識碼:A 文章編號:1672-1578(2016)03-0020-02
1 引言
隨著我國高等職業教育的發展和完善,高職學生的綜合素質越來越受到社會的廣泛關注,高職英語教學在培養學生的素質方面所起的作用不言而喻。同時在經濟全球化的大背景下,英語仍舊是世界的通用語言,各行各業都要求從業人員不僅具備專業知識,更要掌握一定的英語運用能力。所以,高職英語教學并不能被取消,而是應該對高職英語進行有效的改革,讓學生們學習到更加符合未來職業發展的、應用型的英語,使學生們更適應社會發展的需要,高職英語的教學應該培養學以致用的英語應用型人才。
2 高職英語教學改革的現狀
隨著近年我國對高級職業技術人才的需求急劇增長,高職院校得以快速的發展。高職高專的教育是以培養面向基層、面向服務和管理第一線需要的高等技術應用型人才為目標的,所以高等職業教育應以技術應用為主、以能力和素質的培養為核心。國內經濟的快速發展推動各行業迫切需要精通專業業務知識同時又有較強英語能力的復合型人才。為保障學生的就業,滿足不同專業對英語的不同要求,實現英語和專業的更好銜接,提高學生的英語應用能力,大多高職院校就如何培養出即掌握英語技能又精通專業知識的學生,要求英語教師在教學內容、教學目標、教學評價以及教材等方面對英語教學模式進行改革。傳統的高職英語學習只是擔當了公共必修基礎課程的角色,在教學過程中過于注重學生對英語語法的掌握和應用,而忽略了高職學生適應未來崗位的需求。在傳統的高職英語教學模式下的高職學生缺乏專業英語素養,無法勝任未來的職業需求。高職英語教學的改革應該與專業相結合,注重培養學生的綜合素質,提高英語的應用能力和實踐能力。
3 高職英語教學方法改革對策
3.1理論+實踐教學
基于高職學生的專業具有實踐性強的特點,應該增強教學中的實踐性,教學目標應該與培養專業人才相一致。同時,高職生畢業后,主要從事偏實踐應用型的工種,如在外企英語交流能力顯得十分重要,因此,教學過程中應該加強學生對英語的應用能力,同時指導學生進行更加有效的交際,讓學生通過實踐教學,掌握與國外商務交往的交流技巧。另外,高校還應該注重硬件設施建設,建立有效的校外實訓季度,充分的挖掘專業資源,為相關專業的教學創造有力的條件。同時,教師還可以將學生領出校園,去外企實際感受工作氛圍,為今后職業發展奠定基礎。
3.2創設和諧融洽的課堂氛圍
師生之間、生生之間都應該有一個和諧平等民主的環境,彼此之間相互交流合作,從而形成一個良好的課堂氛圍。融洽的課堂是師生共同的追求,也是教學過程中最關鍵的一部分。這自然就要求學生愛上了課堂,試想一旦學生成為了“追星族”,歸根到底他對這個明星的喜歡,但是如果學生喜歡某個老師,那么課堂效果可想而知。教師應深入學生,和學生在平時就打成一片,在平時噓寒問暖,把握他們情緒的變化,學習上重點突出地去幫助學困生,去打動班級里的每一個層次的學生,此時,老師不僅僅是一位可敬的老師,還是他們的貼心朋友。這樣的話,學生對老師本人就很感興趣,自然在課堂上就變得生機勃勃,從和諧的氣氛中學習到自己喜歡的知識。
3.3改變傳統死板的教學方式
教師應該改變以前傳統的教學方式,作為引導者的身份,徹底地站在課堂的后面,退居二線,同時不能拘泥于以前那樣呆板傳統的課堂。在課堂上,可分小組合作進行,構建學習小組,讓學生做課堂的主人。老師可按學生的入學成績、個性特點等方面來組小組,再選一名得力的組長,這個組長必須是學習成績偏上且組織和協調能力以及責任心較強,充分調動小組成員的參與度,最后根據老師布置的任務進行小組成員的分工合作,達到人人有事干,時時有事干的地步,充分體現以生為本的課堂。而學習英語的目的就是讓學生運用和交流。因此,在英語課堂上,老師也要加大英語的模仿和訓練,從而在一定程度上來打破以往純粹地教師教學生記的死氣沉沉的局面,給自己的英語課堂注入一股沁人心脾的芳香。
3.4設計多姿多彩的教學活動
在進行課堂活動設計時,教師應該提前認真研究課本里的內容,看看每一個單元分別講的是什么內容,理清楚教學的思路,從而在基于學生的興趣、經驗的基礎上,設計和改編出符合學生的一系列教學活動,因材施教各個擊破這才是目標。首先,需要設計引人入勝的導入方式,成功的導入可以先聲奪人,俗話說“A good beginning is half done.”其次,就是采用多種方式來進行,讓學生體驗到不一樣的講堂,簡單明了地講課文的重點內容加上例子的分析,收放自如,讓學生學到應有的知識。最后簡單的課堂小結,學生回味自己所學到的內容。在課堂上盡量要做到“精講、多練”這樣的活動,從而有效地提高英語課堂的教學質量。
4 結語
高職英語教學改革要求在學生的語言基礎上,堅持“實用為主,夠用為度”的原則;教學方法要充分重視英語口語,閱讀和翻譯,尤其是和學生在未來工作密切相關的使用英語的能力專業人才。以培養質量要求為核心,構建與之相適應的課堂教學模式,打造輕松和諧的教學氛圍,學生在這樣的學習氛圍和模式下學習才能使教學內容深入人心,提高教學質量。在實施課程改革的今天,只要我們不斷探索、創新和實踐,創設平等、和諧的學習氛圍,采用豐富發教學方式和教學手段,從而來提高自己的課堂教學效率和質量,構建自主高效的高職英語課堂。
參考文獻:
[1]徐小貞.高職英語教育理論與方法[M]高等教育出版社,2004.
[2]侯書華.高職高專大學英語教學改革探析[J].文學教育,2012(12):44-45.
引言
《葉綠素的提取》實驗是高校生物及相關專業《植物生理學》系列實驗的重要部分,是高中生物課程實驗。在進行葉綠素理化性質和含量測定實驗教學過程中,用丙酮作為提取溶劑,實驗材料為市場購買菠菜和芹菜,但實驗效果不佳。針對上述情況,筆者特對實驗進行了改進嘗試。實驗選取洋槐、觀賞碧桃、菠菜和芹菜葉作為材料,用丙酮和乙醇作為提取溶劑。
1.材料和方法
1.1材料與試劑
1.1.1材料:銅仁學院校園內新鮮洋槐葉、觀賞碧桃葉,菠菜、芹菜購自市場。
1.1.2試劑:無水乙醇、丙酮,均為國產分析純。
1.1.3儀器設備:T6新世紀紫外可見分光光度計,AL204型電子天平。
1.2實驗方法
1.2.1方法:紫外分光光度計法[1]
1.2.2步驟:
葉綠素含量的測定:稱取新鮮葉片0.25g于研缽中,加入5mL提取溶劑、少許石英沙和無水CaCO,研磨成勻漿,3000r/min離心10min,上清液用80%提取溶劑定容至10mL。以空白溶液對照,分別在波長645nm和663nm處測定吸光度。
2.結果與分析
2.1以丙酮作為提取溶劑時葉綠素的含量
以丙酮作為提取溶劑時,葉綠素的含量差異比較大。從圖1可知,以丙酮作為提取溶劑時,洋槐葉的葉綠素a、葉綠素b和葉綠素a+b含量最高。
2.2以乙醇作為提取溶劑時葉綠素的含量
以乙醇作為提取溶劑時,葉綠素的含量差異比較大。從圖2可知,以乙醇作為提取溶劑時,洋槐葉的葉綠素a含量、葉綠素b含量和葉綠素a+b含量都是最高。
2.3不同提取材料和溶劑時葉綠素的含量
以不同提取材料和溶劑提取葉綠素,其含量差異比較大。從圖3可知,以丙酮和乙醇作為提取溶劑時,葉綠素a含量差異不大;以乙醇作為提取溶劑時,葉綠素b含量是洋槐葉最高;以丙酮和乙醇作為提取溶劑時,葉綠素a+b含量差異不大,且是洋槐葉含量最高。
3.結論
用丙酮作為提取溶劑時,洋槐葉的葉綠素含量最高;用乙醇作為提取溶劑時,也是洋槐葉的葉綠素含量最高;所以在選取的四種材料中,洋槐葉綠素含量最高,實驗效果最好。用丙酮和乙醇提取葉綠素,其含量差異不大,所以用乙醇代替丙酮進行葉綠素含量提取實驗,更加經濟、無刺激性。
中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2014)21-0023-02
傳感器技術與計算機技術、網絡技術并稱為支撐現代信息產業的三大技術支柱。傳感器技術廣泛應用于工農業生產及日常生活中,是自動化、電子信息、測控技術等專業的一門實踐性和應用性很強的基礎課程。培養出優秀的傳感器設計、應用、創新型人才是傳感器教育的當務之急,但該課程內容分散,缺乏系統性和連續性,實踐性強,致使教師難教,學生難學,且大多為應付考試,死記硬背理論知識,“學而無用”成為一種普遍現象。因此,在教學過程中,如何提高傳感器課程的教學效果,真正達到培養有用傳感器人才,是一項重要課題。
一、傳感器實驗教學發展及現狀
傳感器及智能儀器儀表自上世紀60年代以來一直作為自動化、電子信息、測控技術等專業的一門專業課程,傳感器技術被列為“八五”、“九五”的重點研究項目之一,并且于2003年3月被納入到普通高級中學物理課程的教學體系中,傳感器在當今科技發展及國民教育體系中所處的重要地位。長期以來,理論教學重于實驗教學的觀念根深蒂固,特別是對傳感器這種實踐性和應用性都很強的學科,缺乏實驗教學會嚴重影響教學效果。雖然隨著教學改革,素質教育的推廣,實驗教學得到了一定的發展,但仍存在以下幾點不足。
1.實驗與教學相分離,傳感器課程的設置分課堂教學和實驗教學兩部分,一般為了課時安排的方便,先進行課堂教學,統一學習理論知識,然后在學期末集中安排實驗課,這時有些學生對理論部分的內容可能已經生疏或淡忘,實驗效果大打折扣。
2.實驗內容設置缺乏創新,傳感器實驗主要是對傳感器參數的測試,以驗證性和演示性實驗為主,功能性、綜合性的實驗較少。而對于實際應用中比較常見的器件選型、安裝及連接方式等問題較少涉及,這些實驗對學生的專業應用能力提高作用不是很大。
3.實驗教學模式落后,學生實驗中大多是按老師要求接線,手工記錄數據,分析數據,然后給實驗教師檢查簽字通過,課后寫實驗報告,通過考核。而且隨著高校人數的增加,實驗設備往往要2~3人一組共同使用,這樣在實驗過程中往往是一個學生做,同組人旁觀,更有甚者完全不參與實驗過程,只是抄一下實驗報告就蒙混過關,教學效果很不理想。
二、實驗引入課堂教學
傳感器課程教材很多,但大多遵循由淺入深、循序漸進原則,先介紹傳感器技術基礎,在分類依次介紹應變式、電感式、電容式、壓電式、光電式等經典的傳感器基本原理、特性測量電路和應用;隨后講述半導體、超聲波、數字式和智能式等傳感器的基本原理和在工程中的應用。傳感器種類繁多,應用范圍廣泛,內容多且缺乏連續性和系統性,因此在課堂講解中結合實際,引入傳感器應用實例或實物演示,以每一種實際傳感器為基礎來講解理論知識,可以更好地幫助學生理解基礎理論,并激發學習興趣。實驗引入課堂主要包括以下兩個方面。
1.傳感器應用實例的引進。現在學生在學習過程中很大的一個疑惑就是不知道所學知識有什么用,因此缺乏學習興趣。在課程講解中,將所講傳感器內容與生活中的應用聯系起來,讓學生切身感受到所學知識在現實生活和未來工作中的廣泛應用。例如:當下火爆流行的iPhone5S引以為豪的指紋識別解鎖技術是通過什么傳感器實現的;最常見的手機觸摸屏與之相關的傳感器應用等。
2.傳感器實物的引進。現在的課本教學,往往自身定位高高在上,給學生一種深不可測的感覺。傳感器技術的重要性不言而喻,但如果只強調其在航空航天、軍事高科技、精密電子產品等領域的應用,反而不利于激發學生學習興趣。傳感器實物引入課堂,使學生感覺所學知識并非空中樓閣,而是實實在在存在的事物,首先激發了學習的興趣,然后再講解此類型傳感器的原理和特性,提高了學習效率,在起到了事半功倍的作用。
3.實驗過程引入。在條件允許的情況下,將傳感器實驗過程引入課堂教學。對較常見的傳感器,如電流互感器,可以在課堂上進行現場制作。一個不熟悉制作工藝的普通學生制作一個銅線匝數20匝左右的電流互感器也只需不到10分鐘的時間,而現場制作的過程,可以使學生更加深刻地了解傳感器的結構,進而引發對匝數、鐵芯、銅線選型的疑問。對這些疑問的解答和講解,自然地引出了傳感器的基本原理和特性。這樣不僅激發了學生學習的興趣,而且有效地利用實驗與理論知識相結合,提高了課堂教學質量。在條件不允許或是制作工藝較復雜的傳感器,可以在課下對制作過程進行錄像,然后在課堂上通過播放剪輯的錄像進行講解。對于實驗教學中的驗證性和演示性實驗,也可以引入課堂教學。課堂教學與實驗過程相融合,這樣不至于到做實驗的時候,所學的相應理論知識已經遺忘的情況。通過現場進行性能的記錄、分析和講解,鞏固所學的傳感器特性的知識。
4.案例教學的引入。案例教學中最突出的一個特征就是案例的運用。在傳感器教學中,運用案例教學,可以大大縮短理論與實踐的差距,提高學生解決實際問題的能力。比如在教學過程中,以一個完整的項目開發為案例,將傳感器技術的內容和項目開發中的實際應用聯系起來,著重考察實際項目中應注意的問題,如器材選型、參數設定以及成本控制等。這樣不僅掌握了傳感器課程的內容,也提高了實際項目操作能力。
三、結論
傳感器教學是靈活多樣的,教學方法也是非常之多的。本文將實驗引入課堂教學,通過實驗與理論結合進行的教學方法,激發學生主動學習的積極性,活躍課堂氣氛,增強教學質量。現代科學技術迅猛發展,傳感器與監測技術也隨之飛速發展,這就不斷給我們的教學改革提出了新的目標和要求。在教學過程中,不斷改革和完善教學方法,培養更多的高質量實用性人才。
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一、房地產市場項目概況
盤錦市規劃區內現狀總人口為132萬人, 建設區域主要分布在向海大道、305國道以及中華路兩側。房價近幾年來漲幅較大, 這與市場需求有著直接的關系。由于2008年下半年受次貸危機的影響, 房地產銷售出現下滑, 資金回籠慢, 資金鏈出現脫節, 房地產景氣指數大幅下滑。在這樣的背景下,本文從區域分布、項目類型、價格分布和消費人群和四個方面對盤錦市房地產市場進行調查研究。
1、區域分布分析
2010-2011年間,盤錦市在售項目有58個,其中,興隆臺區26個,雙臺子區7個,大洼縣18個,盤山縣7個。其中,大多數的房地產項目集中在興隆臺區和大洼縣,兩個區域占到了整個盤錦市房地產市場的76%,而雙臺子區和盤山縣僅占24%。由房地產發展的規律,我們知道,一方面,經濟發展水平和人口集聚程度是吸引房地產發展的重要因素,另一方面,房地產市場的發展可以帶動當地的經濟發展和人口集聚,兩者相互依存,我們可以考慮通過引導房地產項目的地區分布,來調整經濟發展和人口分布。
2、項目類型
從對整個區域房地產項目的調研結果來看,大多數的房地產項目是綜合性地產,項目規模較大,集低密度住宅、高層住宅、別墅、酒店式公寓、商鋪等其中多項用途為一體。這其中,幾乎全部的房地產項目都有低密度住宅、高層住宅和商鋪;別墅項目較多集中于大洼縣和盤山縣與興隆臺相鄰的地區;酒店式公寓多聚集在市中心商業中心區。
3、價格分布
總體來說,2010—2011年度盤錦市房地產項目價格集中在3000—6000元/平方米區間內。從區域分布來說,興隆臺區的房價最高,其次分別為雙臺子區、大洼縣和盤山縣;從項目類型上看,商鋪項目單價最高,其次為別墅、酒店式公寓、低密度住宅和高層住宅。
由于興隆臺在盤錦市獨特的區位優勢,使得大多數的房地產項目聚集于此。興隆臺區的房地產項目價格主要集中在4000— 6000元/平方米區間內,房價最高的是紅星國際廣場的商鋪,價格高達12000元/平方米,這其中以4300—4500元/平方米的項目最多。通過對興隆臺房地產項目的價格分析,我們不難發現,各個項目的價格差異不明顯,住宅類項目的均價為4500元/平方米,商住和酒店式公寓的均價為6000元/平方米,商鋪類的均價為10000元/平方米。這一方面說明當前興隆臺區的房地產項目產品訴求較為單一,產品特色不突出;另一方面也說明興隆臺房地產市場產發展不均衡,產品價位單一,有極大的調整空間。
雙臺子區作為盤錦市的老城區,近年來雖然較興隆臺區而言發展較慢,但是由于基礎設施相對較為完善,以及市民對老城區的深厚感情,雙臺子區的房地產市場發展也較為活躍,價格在3700—4400元/平方米之間,多為居住類項目,配備一定比例的臨街商網。
大洼縣產業基礎較好,加之與興隆臺區的距離很近,尤其是田家鎮毗鄰興隆臺區,土地成本較低,對發展房地產有著得天獨厚的優勢,聚集了大量的房地產項目。大洼縣的房地產項目價格在2000—7000元/平方米之間,既有低價位的普通住宅,又有高品質的別墅,能夠滿足市民不同層次的住房需求。
相對于其他區域來說,盤山縣的房地產項目較少,價格在2200—4500元/平方米之間,多為普通住宅。
4、消費人群
據調查,盤錦房地產市場的消費者主體仍然是盤錦本地人,不過,近年來,隨著盤錦經濟水平的提高,大項目的引進,越來越多的外來務工者定居在盤錦市,構成了盤錦房地產消費市場不可忽視的重要部分。值得注意的是,當前盤錦房地產市場有相當比例的房地產投資者,以倒賣房地產來取得高額價差。
從年齡結構上看,25—50歲仍然是購房者的主力軍,一方面是年輕一代首次置業,另一方面是中年一代改善型置業。從所調查的項目樣本來看,兩者在購房人群中所占比重基本持平。
從職業構成上看,2010—2011年度,盤錦市房地產市場消費者主要有公務員、教師、企業管理者、財務人員、技術員、銷售員、農民、自由職業者等。
二、盤錦市房地產市場分析
從盤錦市的實際情況看,房地產市場還處于上升發展階段。高、中收入家庭已持有住房, 主要在興隆臺和雙臺子老城區,現有的主要消費人群集中在中等收入家庭改善住房條件和年輕人的自住房。由于近兩年來, 建筑成本增加,房價一直呈上升趨勢。隨著經濟發展, 居民收入的增加, 在可接受的范圍內, 初步預計房價還有一定的上漲空間。但目前來講, 受大環境的影響, 市民普遍有著買漲不買跌的心理, 持幣代購現象嚴重, 房地產市場處于買方和賣方高度博弈狀態之中。
三、盤錦市房地產市場可持續發展對策建議
針對上文對盤錦市房地產市場的調研和市場形勢分析,為能更好地指導房地產項目發展,擺脫房地產市場買方和賣方較量的焦灼狀態,這里僅從可持續發展的角度提出盤錦市房地產發展的對策建議:
1、大力發展綠色節能建筑
盤錦市的房地產發展與當前國際、國內經濟的發展大趨勢是息息相關的,它要求突破以往因經濟發展而導致對自然資源的無限索取,以及無節制對能源的損耗。因此,我們必須高度重視房地產開發建設的能源消耗問題,大力發展綠色節能建筑,在可能的范圍和條件下,提高房地產項目的綠化率,以創建良好的人居環境。
2、完善保障性住房供給體系
實現“居者有其屋”一直以來是我國各級政府執政者的執政目標。盤錦市近年來在提供保障性住房方面做了很多工作,但同時我們也必須看到,社會保障性住房還未普遍推行,經濟適用房建設還不平衡,廉租屋政策發展遲緩,住房保障體系的建設還有待進一步的完善。因此,政府可以通過建立住房保障基金,從各種渠道、調動各種財政資源,增加對經濟適用房和廉租屋建設的投資;通過稅收減免和低息等優惠措施來提高困難家庭改善住房的能力;多造些“價格不高質量高,面積不大功能全,占地不多環境美”的中低價房,使廣大中低收入階層能真正“安居樂業”。
3、科學合理增加土地供給
所謂語言,是一種特殊的社會現象,是人類最重要的交際工具和必不可少的思維工具,是音義結合的符號系統。所謂語言學,則是指研究語言的科學,它以語言為研究對象。語言是人人都會而且隨時要運用的東西,但不是人人都通曉語言學。語言學的基本任務是研究語言的規律(包括結構規律和演變規律),使人們懂得關于語言的理性知識,以提高學習語言的效率和使用語言的水平。這是因為我們每人每天雖然都在使用語言,但是未必人人都能對語言現象做出科學解釋,一般人都只有感性知識。
2.活語言中的語音研究
在中國,研究活的語言是有傳統的。最早的是西漢末年的揚雄(公元前53-公元18)。他的《方言》記錄了兩千年前人們口中講的語言。然而,揚雄之后就再沒有人記錄這種活語言了。直到明代的陳第(1541-1617)在《毛詩古音考》提出"時有古今,地有南北,字有更革,音有轉移,亦勢所必至"。
在語言學理論中,一直有關于語言和言語的討論。索緒爾雖然要劃分語言和言語,但他并非完全反對分析言語,只是強調要進行理論分析。一講到語音就被認為是言語的東西,排斥在語言研究之外,是曲解了他的想法。當今的語言研究中,不少學者論述語言的句法平面、語義平面和語用平面,很少有講到語音平面的。實際上,語音是語言中最基礎的平面。語音有二重性。語音中各類成分自成體系,語音又是句法、語義和語用的物質外殼,包含著句法、語義、語用各方面的內容。所有句法、語義和語用的成分都要通過語音表現出來。目前,觀念、方法、語料、成果等方面的研究都有很大的提升空間,應將語音研究的中心轉到語言學方向。
3.格局"動""靜"相聯
一般說來,語言的共時表現是靜態的,語言的歷時表現是變化的。實際上,共時中有過去演化的痕跡和將來發展的征兆,歷時變化是不同時期共時表現的層級疊接。在共時狀態中,孤立的語言單位是靜態的,連續的語言表現是動態的。語音格局的分析始于單字音,然后到雙字、三字、四字、句子等,慢慢從"靜"變成了"動"。孤立和連續,兩者是互相關聯的,是一個遞漸變化的連續統。
在實際語言調查中,農村和都市的語言又呈現為一種靜態與動態的關系:如果農村的語言是靜態的,那么都市的語言就是動態的。個體和群體的語言也應如此:個人的表現是穩定的,群體的分布是變動的。每一個人的表現都是既有共性又有個性。從總體上考察,每個人的語言都自成系統。同一種語言或方言的個人語言系統具有對應一致性。個人語言具有一定的代表性。所以實際語言的調查又常常叫做語言的田野調查。現代方言學與社會語言學相結合,重在分析都市語言的各種變異,采用大樣本取樣調查方法。
上述的多種"動""靜"意義之間也是相互聯系的。靜態和動態實際上都是相對的。在一個層次當中的"靜",到另一個層次當中就可能成為"動";在這個層次當中的"動",到那個層次當中就可能成為"靜"。這是相對和絕對的關系。語音格局和語言格局的分析方法也是從"靜"到"動"。共時與歷時,孤立與連續也都不是絕對的。無論"動""靜",都是在語言格局中運動、變化的,且是有規律的。
4.研究的數據可以曲線化
布龍菲爾德和霍凱特都認為,語音的變化、語言的變化只有在結束后才能看到結果,在變化進行過程中是不能發現的。這種觀念受當時研究范式的歷史局限,因而是片面的。既然是以動態的語言作為對象,我們的研究也要"動"起來。
為了研究動態的語言,拉波夫提出語言變異,王士元提出詞匯擴散,利用語音實驗結合抽樣統計,證明了語言變化的過程是可以發現、可以研究的。這些理論方法和研究成果拓展了動態語言的認識視野,深化了研究實踐。
語音格局是量化的、可見的語音系統。元音格局、輔音格局、聲調格局相對來說還是靜態的分析。比較典型的動態表現是韻律和語調的研究。韻律格局和語調格局的關鍵是要解決語調結構和韻律層級的問題。決定韻律結構的相關條件有語音、語義、句法、語用、情感等。韻律和語調研究的范圍越大、內容越深入,動態的表現就越突出、越明顯。研究處在靜態的、孤立的樣本的時候也許只涉及語音,但隨著研究范圍的擴大,涉及的詞匯、句法、語義、語用都應包括進來,格局會呈現為多維性。要善于在動態的、多維的變化中把握規律。在實際的語言交際中,語音的表現是多方面的。過去的研究主要是語音格局在物理聲學方面的表現,另外還有在生理發音和心理聽辨方面的表現。結合語言認知的過程進一步探索人類語言和大腦的彼此依存和相互關聯,揭開人類語言的奧秘,是一個廣闊的領域,要走很長的路。
一、引言
我國基金發展歷史雖無法與金融市場發達的歐美國家相比,但我國基金發展之迅速是其他國家所無法比擬的。截止2009年12月31日,我國已有開放式基金518只,封閉式基金39只。基金業已成為國內證券市場最主要的機構投資者,達到與銀行業、證券業和保險業并駕齊驅的水平。
作為一種共享收益、分散風險的投資工具,證券投資基金的業績以及如何對其進行投資選擇逐漸成為市場各方關注的焦點。當前迫切需要科學、細化的業績評價指標,全面反映基金的風險、收益特性,對基金的整體績效進行評估,判斷我國證券投資基金是否獲得了超過市場平均的超額收益率,基金管理者是否具有把握市場時機和選擇證券的能力,并在綜合考慮其他影響基金投資價值要素的基礎上,幫助投資者選取最優秀的基金。然而在我國基金業如火如荼的發展同時,對證券基金的業績評價卻仍然處于剛剛起步階段。我國對開放式基金的業績評價中存在著過多考慮收益指標,基金公司收取的管理費也只與基金凈值掛鉤,未能全面考慮為獲取收益而承擔的風險。在資本市場,高收益總是伴隨著高風險,過多依靠回報來評價業績可能會導致風險的過度承擔。從長遠來看,這種方式的投資基金業的競爭發展,不利于證券投資基金的自身管理,不利于指導投資者的理性投資,更不利于我國證券市場的成熟。因此,建立起一套科學完備的評價體系,不僅具有很高的理論價值,而且也有著非常重要而迫切的現實意義。
二、文獻綜述
國外眾多學者曾對基金業績評價方法做出過深入研究。其中主要經歷以下幾個階段:
1.三大經典指標
20世紀60年代出現的資產組合選擇理論、資本資產定價理論和股票價格行為理論三大金融理論,為基金業績評價創造了技術工具。20世紀60年代末出現了以資本資產定價模型為基礎的三大經典指標:
(1)特雷諾指數(treynor ratio),Treynor(1965)[1]第一次對投資基金的風險進行了合理量化,開創了現代資產組合業績評價研究的新時代。特雷諾指數(1965年)是對基金單位風險的超額收益的一種衡量方法。
(2)夏普指數(sharpe ratio)[2],夏普比率計算公式:=[-]/,其中:投資組合預期報酬率,:無風險利率
夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過于報酬率。
(3)詹生指數(jensen ratio)Jensen(1968)[3]在資本資產定價模型(CAPM)和證券市場線(SML)基礎上,通過比較評價期間基金的實際收益和由CAPM計算出的預期收益,在風險調整后再以百分比的形式來評價基金的業績表現,即詹森指數。
2.現代研究方法
特雷諾指數、夏普指數和詹生指數三大經典方法的提出帶動了基金業績評價方法研究的興起,從20世紀60年代至今,國內外學者提出各種不同的業績指標,主要有:
(1)三大經典指標的改進。Fama(1972)[4]將Sharp采用的總風險調整方法以及Jensen采用的收益率表現形式相結合,提出了基金績效評估的總風險調整(Tota1 Risk.adjusted Alpha,TRA)。C.T.Chua and W.T.H.Koh(2007)[5]提出了以基金實際組合作為基準組合的超夏普比率(Excess sharp Ratio,ESR),用以衡量基金的真實業績表現。
(2)多因素模型方法。由于以CAPM為基礎的單因素模型無法解釋按照股票特征進行分類的基金收益的差異,因此學者們又用多因素模型進行業績度量:Lehman和Modest(1987)[6]建立的Lehman―Modest模型是最早的多因素模型,它認為基金業績主要取決于市場組合平均收益、股票規模、市盈率、公司前期的銷售增長率以及公司賬面價值與市場價值的比率五個因素。Fama(1992)、French(1995)[7]研究表明,股票的收益不僅受市場指數收益的影響,還與資產組合的特性相關,尤其是股票規模、BE/ME、E/P以及公司前期的銷售增長等。因此,Fama(1993)、French(1996)在CAPM的基礎上,將股票規模及B/M指標引人CAPM,從而提出三因素模型。Carhar(1997)[8]在三因素模型的基礎上引入了證券收益率的動量特征,即前期業績最好的股票與業績最差的股票的收益之差,建立了四因素模型,該模型顯著減小了三因素模型的平均定價誤差,很好地描述了橫截面平均證券收益率的變動。
由于我國證券投資基金起步較晚、運作時間較短,相對于國外豐碩的研究成果,我國理論界目前對基金的業績評價基本上處于起步階段,更多地利用凈值增長率以及考慮了風險因素之后的基金收益作為有效衡量基金績效表現的標準:朱劍,趙婷(2009)[11]根據超夏普比率的思路,同時利用在金融風險管理及業績評估領域廣泛應用的經風險調整資本收益(Risk―Adjusted Return 0n Capital RAROC)構造ERAROC指標對我過開放式基金業績評價進行了實證分析。徐翠萍,史清華,石正華(2007)[12]與夏傳文,張杰(2008)[13]等學者以風險值VaR模型為基礎對我國開放式基金業績及基金的持續性進行了實證研究。李龍飛(2008)[14]利用GARCH模型建立開放式基金業績的動態度量指標,并利用建立的動態指標研究了開放式基金業績的持續性問題。
20世紀60年代以來,隨著現代資產組合理論和資本資產定價模型的誕生和發展,證券投資基金業績評價研究發展起來,評價方法不斷涌現,迄今已經積累了大量豐富的研究成果。但不同的評價方法都或多或少地存在一些問題:
(1)經風險調整指標存在自身的局限。
第一,以有效市場為前提,而有效市場無法得到確切驗證;第二,高度依賴市場組合的選擇的真實性。現實中真正的市場組合很難獲得的,因而只能選擇市場組合的“替代物”,令業績評估的準確性幾乎不能實現;第三,無風險利率的選擇。風險調整指數(如三大經典指數)的求解過程無一例外地要用到無風險利率。在現實生活中,完全無風險的資產是不存在的。
(2)多因素模型雖然部分解決了單因素模型存在的問題,但在實證中,由于因素的選擇受個人主觀判斷的影響,使得結果不夠客觀。另外,多因素模型同樣無法完全解釋資產收益的橫截面特征。
基于此,本文采用目前基金業績最前沿的方法――數據包絡分析方法(DEA)展開研究。
Murthi,Choi,Desai(1997)[9]首次使用DEA評價基金業績,發現一些類別的基金中大規模基金比小規模基金更有效,交易成本對基金的相對業績沒有顯著影響。Choi和Murthi(2001)[10]重點考查了規模經濟特性對基金業績的影響,發現各類基金(收入型基金除外)的平均效率得分基本相同,但無申購贖回費的基金業績好于收費基金。
近年來受國外學者研究方法影響,我國不少學者也開始使用DEA方法對我國基金業績進行實證研究。羅洪浪,王浣塵,田中甲(2003)[15]研究了2000年以前上市的20只基金的業績。鄧超和袁倩(2007)[16]利用動態DEA模型討論了基金績效的持續性。靳蕾蕾(2009)[17]采用DEA模型并結合中國開放式基金08年至09年的表現,對486只基金進行業績評價,并得出以下結論:首先中國大部分基金處于無效狀態,有待進一步改善;其次采用DEA方法確實可以挑選出風險較低、收益率較高的優質基金。
本文采用DEA的BCC模型對我國開放式基金2009年度的業績進行評價。與前述學者有關研究不同的是:首先,為使相對排名更準確、真實,本文將我國開放式基金按照投資風格分成股票型、債券型和混合型基金分類進行業績評價;其次,在指標選取方面,本文選用反映基金運作的核心、真實成本支出的托管、交易費用以及申購贖回費作為輸入指標,同時在基金輸出指標方面,首次將反映基金規模變化的份額變化率考慮進去;最后,在實證結果分析方面,本文將實證結果進行多種因素分析,以使結果更客觀準確。
三、基于DEA方法的實證分析
1.DEA評價模型指標選取
(1)輸出指標
對于投資者來說,最關心的莫過于基金的外在業績表現。但以往的研究者,如楊大楷,蔡錦濤(2008)[18]、柴曼瑩(2009)[19]以及靳蕾蕾(2009)等,在選擇基金輸出指標時通常只考慮單位基金份額的業績表現,如評價期內基金收益率、累積凈值增長率等指標,不能全面反映基金的宏觀表現;本文認為某只基金的業績表現應包含兩個“維度”,即該基金的單位份額相關值以及該基金的規模表現情況。綜上所述,我們選取反映單位基金表現的凈值增長率(記為和反映基金規模變化的份額變化率(記為作為DEA模型的輸出指標。
(2)輸入指標
基金運作的投入主要包含兩個方面――費用投入和風險投入。因此本文從費用和風險兩個方面考慮輸入指標;首先,在基金費用投入方面,由于在基金運作過程中會產生諸如管理費、托管費、運營交易費用以及其他一些費用,因此很多學者在考慮輸入指標時往往將這些費用統統作為輸入變量。但筆者認為這并非十分合理,原因在于DEA模型的輸入指標并非越多越好,其次最重要的是對于基金運作來說有些費用并非是真正的費用支出,最突出的例子就是管理費用,管理費用從本質上講是基金管理公司的報酬,并非基金在運作過程中發生的實際費用支出。基于此本文選取投資者投資基金的兩大類最基本也是最核心的費用支出――托管、交易費用以及申購、贖回費用――作為輸入指標,分別用單位托管費用(記為)、單位交易費用(記為)、最高前端申購費率(記為)和最高贖回費率(記為)來表示。其次,基金的風險選擇是影響其收益的重要因素,基金作為專家理工具,控制投資組合的風險是其基本職能之一。目前存在多種測量基金投資組合的方法,如基金收益率標準差,基金的總體風險或系統風險,半方差和VaR風險值等。盡管目前對風險度量方法越來越細化,越與實際的風險分布特征靠近,但一般的投資者對這些比較專業化的指標不是很了解,在投資過程中也一般未予重視,他們更看中的是基金自身過往業績表現,這也說明,基金的歷史收益率的波動性對大多數普通投資者的投資行為更有影響。因此,本文選取能反映基金系統風險和非系統風險的收益率標準差(記為作為風險輸入變量。
2.樣本及數據說明
(1)數據來源
為客觀有效地評價我國開放式基金的業績表現及運作效率,本文選用基金的日資產凈值作為數據來源。基金的基本情況、托管費用、交易費用、申購費用、贖回費用、分紅、收益率等數據均來自于國泰安數據庫,其他少量數據來源于中國基金網和基金公布的年度報告。
(2)樣本確定
由于我國金融市場開放式投資基金運作的時間較短,對投資基本業績進行評價應該選擇相對較短的時間進行分析,太長的時期一方面目前還不具備數據條件,另一方面在較長的時間內,由于政策等對市場的影響,影響評價的準確性和有效性。同時,基金投資市場的投入與產出之間存在一定的時滯,當然樣本的考察區間也不宜過長。
本文初步選取2009年以前成立的開放式基金作為研究對象。由于投資風格是基金業績非常重要的影響因素,故在同種投資風格的基金之問進行業績比較會更加公平、合理,同時在同種投資風格的基金之間進行業績比較能適應不同風險偏好的投資者及研究者的需求。為方便研究,將基金招募時設定的投資風格作為確定該基金投資風格的標準。鑒于有些基金數據不能全面獲取和DEA模型方法對決策評價單元樣本容量的要求,本文最終選取所有在2009年以前成立的中國成長型開放式基金中102只股票型開放式基金,40只債券型開放式基金以及75只混合型開放式基金作為分析樣本,對它們在2009年度的業績進行評價與比較。
(3)數據的統計性描述
為使決策單元效率評價真實有效,DEA模型方法要求輸入(出)集內各指標不能有較強的線性有相關性。基于此,本文采用SPSS軟件對輸入(出)指標之間的相關性進行檢測,得到結果如下:
從表3.1,表3.2可以看出,除單位托管費和單位交易費由于屬性相同,相關性系數為0.519,其他指標之間相關性系數都較低,均在可接受的范圍內,從而保證實證結果的真實準確。
3.實證結果
基于開放式基金的輸出指標存在負數的原因(如份額變化率),本文采用允許負輸出值的BCC模型和數學軟件Deap2.1對我國開放式基金進行研究。得到的實證結果(限于篇幅,僅列出部分)如表3、表4、表5所示。
4.實證結果分析
(1)總體有效性分析
從上述表3可以看出,股票型基金中華夏復興、嘉實300、金鷹中小盤精選、銀華領先策略、寶康消費品、光大保德信新增長、東方策略成長、工銀瑞信核心價值和萬家180等9只基金效率值均為1,所以構成評價有效前沿面。它們各自構成有效前面總次數分別為4、44、10、15、61、6、16、30和15次(限于篇幅,表1-表3沒有列出構成各基金有效前沿面DMU序號和各基金構成有效前沿面總次數兩列)。一般來說某些DMU在有效前沿面中出現次數越多,則表明它們在這類決策單元中具有普遍的市場優勢和較強的市場競爭力,由此可知上述9只基金在2009年具有較強的市場競爭力;而構成各個基金有效前沿面的DMU,相對于那個被評價的DMU來說,是比較理想的,也就是說它們在本文的輸入/輸出關系上是該基金的有力競爭者。
基于同樣的道理,從表4和表5中可以看出,債券型基金中國泰金龍行業、富國天利、普天債券B、長城債券、諾安優化債券、華富收益增強A、華富收益增強B、匯添富增強收益A、銀河銀信添利B和銀河銀信添利A等10只基金相對有效;混合型基金中華夏大盤、國泰金馬、國泰金鹿保本(二期)、大成精選、大成創新、銀華保本增值、銀華全球核心優選、長城安心回報、南方全球、德盛安心、華夏經典配置、東方精選、富蘭克林國海收益、新華優選分紅混合、萬家雙引擎、交銀穩健和匯豐晉信2026等17基金具有較強競爭力。
(2)業績與投資風格關系分析
作為本文的創新之處之一,本文將我國開放式基金按投資風格分成股票型,債券型和混合型基金,以研究業績效率與投資風格之間關系同時在同種投資風格之間進行相對比較也更客觀準確。分析上述表1,2,3得到的結果如下圖:
圖1展示了三種不同投資風格的基金的平均效率值和相對有效率。分析基金的平均效率值可以看出股票型基金值最高(值為0.754),混合型基金居中(值為0.753),債券型最低(值為0.657)。說明三種類型基金中股票型基金總體效率最高,而債券型基金總體效率在三者中最低,這也充分表面我國開放式基金符合“高風險,高收益”這一基本的投資原則。分析相對有效率,即相對有效的基金數占總體基金數比例,發現債券型基金值最高,達到0.25;混合型基金次之,值為0.227;而股票型基金最低,僅為0.088。這表明三種類型基金中債券型基金高質量基金數最多,投資債券型基金風險相對較小,同時混合型基金的業績表現也說明分散化投資,能一定程度減小風險,而又能保證收益率不會太低。
(3)基金業績與運作時間關系
不同基金由于運作時間長短不同在具體的投資偏向和運作模式等方面會存在一定的差異,這樣會對基金的業績產生一定程度的影響。為分析基金運作時間長短與業績之間的關系,本文將經實證檢測得到的三種不同投資風格的基金中相對有效的共36只基金運作時間(限于篇幅,每只基金具體成立時間并未列出。)做統計,得到結果如下:
從圖2可以看出,運作時間1年的有效基金數為10只;運作時間2年、3年和4年的有效基金數都是5只;運作時間5年的有效基金為6只;運作時間6年的有效基金為5只。由統計結果可以看出:有效基金數與基金運作時間成一定程度的反向關系,這是由于成立時間較短的基金運作過程中沒有累積過多的費用和負債,同時新成立的基金為了后期營銷宣傳的原因會提高投資效率,加大管理力度,故業績表現相對較好。
(4)業績持續性
本文是對我國開放式基金在整個2009年度的業績表現進行效率評價,所以相對有效的基金在過去一年四個季度總體都是有效的,能表現出一定程度的業績持續性。
(5)DEA分析與sharp指數比較
為進一步對DEA方法結果有效性進行分析,本文將DEA效率值與現階段普遍使用的sharp指數進行比較,得到的結果如實證結果表中所示。我們對表中開放式基金的DEA效率值與sharp指數兩種名次進行統計上的相關性分析,得到DEA指數與sharp指數具有一定的相關性(如股票型基金兩者的Pearson Correlation值為0.679)。這說明DEA方法得到的實證結果是客觀有效的,并且由于DEA方法所需假設條件少其結果更有說服力。
同時從上表中可以看出,雖然DEA效率值排名與sharp指數排名存在一定差異性,但存在很多的DEA效率排名與sharp指數排名一致的基金(如股票型基金中的基金寶康消費品兩種指標都是第5名,債券型基金中的基金華富收益增強A兩種指標均為第6名等)。由此可見,采用DEA方法對開放式基金進行業績評價,確實可以挑選出優質有效的基金。
四、結論與建議
本文采用DEA評價方法中的BCC模型對我國開放式基金在2009年的業績表現進行效率評價。本文按投資風格不同將基金分成股票型,債券型和股票型基金,從中選取具有代表性的102只股票型基金,40只債券型基金和75只混合型基金作為實證研究的對象,在分析影響基金業績的因素時。不僅考慮了市場風險,同時還引人了反映基金運作的核心費用――托管費和交易費用,而在分析基金業績方面,考慮單份基金凈值變化,兼顧了基金總體規模變化,因此對開放式基金業績的評價較為全面、合理。
分析實證結果可以看出:
首先,我國開放式基金在2009年中相對有效的基金數目占總體樣本中比例很低,僅為16.59%,多數基金處于無效狀態。說明我國基金業存在很多急需加以改善的地方。從而控制基金投資風險,減少風險暴露水平,降低運營成本,提高基金運營質量。
其次,在三種不同投資風格基金之間,股票型基金平均效率值最高,相對有效率最低;債券型基金平均效率值最低,相對有效率最高;混合型基金兩項指標值都居于中間。說明我國開放式基金大體上符合“高風險,高收益;低風險,低收益”的投資原則,同時也表明分散化投資能有效降低投資風險。
最后,實證研究顯示存在諸多因素影響我國開放式基金的業績表現;另外,本文的實證結果是基于過去一年的業績表現進行評級,所得結果表明相對有效的基金呈現出一定的業績持續性。
需要指出的是,我國開放式基金運作時間較短,基金市場還未成熟,政策的影響和市場結構的變化很大。因此,本文所得的結論的穩定性還有待于更大的樣本容量和更長的樣本區間的檢驗。
結合本文的結論,筆者就建立適合我國現狀的、合理的業績評價體系提出以下政策建議,作為參考。
構建基于DEA方法的全面基金業績評價體系。
目前,國外基金業績評價的研究主要集中于對基金風險狀況和收益能力的研究。我國的基金由于存在時間較短,系統風險較大,基金的業績很不穩定。同時,風險收益指標通常只反映基金的歷史表現而不能保證基金的未來業績。因此,基準面分析、基金管理能力指標、基金資產流動性指標在基金評價中有不可忽視的作用。而基于DEA方法的基金業績評價體系則可以滿足上述要求。
DEA方法在多輸入、多輸出評價方面表現出了良好的兼容性,并且在分析時可以囊括上述各項指標。DEA方法的另一個較大的優勢在于可以根據評價結果指出改進它們績效的途徑、改進的幅度,并獲得達到相對有效時他們各自的輸入和輸出指標的有效值,為基金改善經營業績提供指導。此外,DEA方法可以通過對全要素生產效率的分解,得出推動全要素生產效率動態變化的因素,這對于監管當局來說也是極具指導意義的。
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一、 引言
金融時間序列數據通常都含有噪聲,這往往嚴重影響了進一步的分析和處理。因此在做金融數據的建模分析之前,對數據進行預處理是很有必要的。然而金融時間序列數據本身具有非平穩、非線性的特點[1] ,使得傳統的去噪處理方法效果很不理想。隨著小波分析理論的發展和完善,許多學者將小波閾值降噪應用于金融時間序列預處理,取得了非常好的效果。
小波閾值降噪方法分硬閾值法和軟閾值法,尤其是軟閾值法處理后的金融數據更加逼近原始數據[2] ,因而得到了廣泛的應用。本文通過實證分析,說明在對金融時間序列建模之前,降噪預處理是很有必要的,再次運用多尺度閾值方法對金融時間序列去噪并建立預測模型,并將其與小波閾值方法去噪后預測模型進行比較,最后的實驗結果發現,多尺度閾值方法降噪后的預測效果更好。
二、小波閾值去噪的基本原理[3]
一個含噪聲一維信號的數學模型表達式為:[4-5]
分解系數進行處理達到信號和噪聲分離的目的。
廣,所以信號表現出一些大的系數,而一些小的系數則更多的是由噪聲和信號能量的增加所產生的。
對含噪信號的去噪步驟如下:
(一)選擇合適的小波以及分解層數J,對含噪信號進行小波分解,得到含噪信號的小波分解系數。
(二)選用合適的閾值選取準則,根據信號計算出閾值,利用閾值函數對分解后的小波系數進行處理,其閾值的處理方法有2種:
硬閾值法保留大于閾值的小波系數并將其他的小波系數置零,其方程如下:
閾值法將小于閾值的小波系數置零,并把大于閾值的小波系數向零做收縮,其方程如下:
(三)經過前兩步處理后,信號中的絕大部分噪聲就已經被消除,再對信號進行重構,即可達到消除噪聲的目的。
三、多尺度閾值去噪
多尺度閾值方法對信號進行降噪的方法是根據在不同尺度下信號和噪聲的小波系數有著不同的變化規律,在同一尺度上信號和噪聲的小波系數有不同的特點,在不同的尺度上選擇合適的閾值進行小波系數的處理,從而達到去噪的目的。
多尺度閾值去噪的步驟與小波閾值去噪步驟基本一致,只是在第二步中閾值的選取不同。
細節。
由于多尺度閾值去噪方法考慮了信號和噪聲的多尺度特性,在小波域內進行了逐尺度的閾值處理,而后經反變換得到去噪后的信號,這比小波閾值降噪處理的更為精細,因而降噪效果更好,更好地保留了原信號的細節信息。
四、 金融時間序列的實證分析
則,將其進行多分辨率分解到第3層,結果分別如如圖4和圖5。
綜合地考慮原序列,小波閾值及多尺度閾值降噪后的序列的特點,對三種序列進行建模, 最終選擇ARIMA(2,1,2)模型,分別得到相應的估計序列,最后計算出3中方法建模后預測的均方誤差(MSE)分別為:23.5855,8.2863和5.1174。
從結果可以看出,兩種方法降噪后的序列進行預測都比直接用原始序列預測誤差效果更小,這說明了對金融時間序列建模之前降噪預處理是必要的,可以使得建立的模型更加合理化,得到更加精確地預測結果可以使預測的結果。多尺度閾值降噪預測誤差又小于小波降噪預測誤差,這更進一步地說明,多尺度閾值降噪比小波閾值降噪預測效果更好。
為了更好地說明情況,用ARIMA(2,1,2)對原始序列及兩種方法降噪后的序列進行10步預測,對比結果如下:
通過計算,實際值和預測值的均方誤差為15.9480,11.3693和10.9216。這些結果也再一次說明了金融時間序列建模前降噪的必要性及多尺度閾值降噪預測比小波閾值降噪預測更有效。
五、結論
實證分析的結果表明,在對金融時間序列建模之前,降噪預處理是很有必要的。同時,運用多尺度閾值方法對金融時間序列降噪并建立預測模型可以比小波閾值去噪預測均方誤差更小,精度更高。
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